2021年10月11日上午10点，武汉大学李斌教授在九里校区0411室开展了题为“股票收益的机器学习实时预测：来自基本面信号的证据”的学术报告，经济管理学院金融与财务学系马锋副教授主持了此次讲座。经济管理学院黄登仕教授、刘盾教授、徐进副教授、马锋副教授、户晗蕾老师、唐斯圆老师、梁超老师等老师参加了此次学术交流。

李斌，现为武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师，担任金融系副主任和金融科技研究中心主任、人文社科青年学术团队负责人。研究方向为金融科技、投资管理和机器学习等，在《Journal of Accounting Research》（UTD 24）、《Artificial Intelligence》、《Journal of Machine Learning Research》、《管理科学学报》、《中国工业经济》、ICML、IJCAI等金融会计和人工智能类期刊会议上发表论文。

首先，李斌教授总体介绍了论文的研究动机和方法，然后对论文的实证以及结果进行了更为详细的阐述。李斌教授提到这篇文章通过预先识别的基本信号构建机器学习策略，发现其样本外性能比以前研究所记录的要弱得多。此外，通过研究发现样本外性能相对于样本内性能产生了显著下降，这为Martin和Nagel(2020)文章中的理论提供了实证支撑。总的来说，与之前的研究相比，这篇文章为机器学习策略的实际价值提供了一个更温和的观点。

在李斌教授分享结束之后，在场的老师以及同学们积极地进行了提问，李斌教授也认真地为同学们答疑解惑。至此，本次学术讲座在大家的热烈掌声中圆满结束。